Увеличение объема рефинансирования банков под залог нерыночных активов заставило Банк России задуматься о минимизации рисков. ЦБ создаст специальное управление, которое будет более тщательно проверять качество этих активов.
ЦБ планирует создать управление рисками для оценки качества залоговых активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России. Об этом заявила на Международном банковском форуме в Сочи первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Новая структура будет собирать информацию о компаниях — «как кредитную информацию, так и информацию о финансовых состояниях», уточнила Юдаева.
Решение ЦБ ожидаемо, учитывая, что объем рефинансирования со стороны ЦБ с начала года существенно вырос, в основном за счет предоставления кредитов под активы и поручительства (нерыночные активы, например, кредитные портфели банков). Задолженность банков по этим кредитам выросла с начала года в два раза, до 2,7 трлн руб. В то время как по операциям РЕПО (под залог ценных бумаг) задолженность банков сократилась на 20%, до 2,1 трлн руб.
«Банк России в последнее время существенно расширил свою деятельность по предоставлению кредитов под залог нерыночных активов — векселей, прав требований по кредитным договорам и поручительств других кредитных организаций. Увеличив предложение ликвидности, он, естественно, хочет точнее определить, какие активы можно принимать в обеспечение, поэтому создание группы, оценивающей риски, которые в итоге берет на свой баланс ЦБ, очень логично», — объясняет главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
ЦБ начал расширять список активов, принимаемых в обеспечение по кредитам еще в конце прошлого года.
Эксперты считают, что потенциал использования сделок РЕПО российскими банками практически исчерпан, а кредиты под залог нерыночных активов все еще имеют большой потенциал для развития. «Сейчас практически все бумаги, которые можно было использовать для совершения сделок РЕПО, уже и так используются. Объем ликвидности, предоставляемой по этому инструменту, будет расти, если только будет расти объем российских облигаций. Неудивительно, что банки ищут новые способы получать деньги от ЦБ, а тот, в свою очередь, ищет способы эту ликвидность им предоставлять. И в этом смысле очень большой потенциал есть именно у кредитов под залог нерыночных активов», — отмечает главный экономист «Ренессанс Кредит» по России и СНГ Олег Кузьмин.
Банкиры отмечают, что стали активнее пользоваться этим инструментом. «Инструмент интересен с точки зрения управления балансами: когда закладываются ликвидные активы, страдают нормативы ликвидности, а получение кредитов под нерыночные активы дает возможность привлечь срочное фондирование без последствий для ликвидности», — объясняет зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов.
По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, банки уже почувствовали изменения в подходе ЦБ к кредитованию под залог нерыночных активов. «Они происходят постепенно, нельзя говорить о каком-то значительном рывке для широкого круга банков, ограничительные меры сужают перечень тех, кто имеет доступ к этому инструменту, но происходит расширение и активов, и круга банков», — отмечает он.
Кузьмин считает, что с учетом роста активности использования этого инструмента ЦБ нужно поработать над стандартизацией принимаемого обеспечения, развитием системы управления рисками в рамках предоставления подобных кредитов.
Сирануш Шароян
